Windows может предупредить, что программа скачана из интернета: нажмите «Подробнее» → «Выполнить в любом случае».

Программа ставится только для вас и не просит прав администратора.

Если Windows не даёт запустить её совсем (Smart App Control), напишите тому, кто дал вам ссылку.